[profit][투자] [추세지표] 추세의 가장 기본 이동평균선

- 정의 -

- 이동 평균선은 설정한 최근 기간동안의 주가를 평균내어 주가의 변동을 유연하게 그려냅니다.

- 순간의 변동이 아닌 일정 기간동안의 흐름(추세)를 보여줍니다.

- 영어로는 Moving Average이며 약어로 MA, 이평선이라 부르기도 합니다.

 

- 특징 -

- 강세 시장에서는 주가가 이동 평균선 위에서 파동을 거듭하면서 상승한다.
- 약세 시장에서는 주가가 이동 평균선 밑에서 파동 운동을 하면서 하락한다.
- 보합 국면의 애매한 주가는 이동 평균선과 밀착하여 파동 운동을 하다가 이동 평균선을 이탈한다.
- 상승하고 있는 이동 평균선을 주가가 하향 돌파할 때는 조만간 반전 하락할 가능성이 크다.
- 하락하고 있는 이동 평균선을 주가가 상향 돌파할 때에는 곧 반전할 가능성이 크다.
- 이동 평균하는 기간이 길면 길수록 이동 평균선은 더욱 유연해진다.
- 주가가 이동 평균선으로부터 지나치게 떨어져 있을 때는 이동 평균선으로 되돌아오는 경향이 있다.
- 주가가 이동 평균선을 밑에서 위로 상향 돌파할 때는 매입 신호이며, 위에서 밑으로 하향 돌파할 때는 매도 신호.

 

- 정배열 & 역배열 -

- 정배열: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 위에 위치하는 배열 상태로 상승장에서 주로 나타남.

- 역배열: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 밑에 위치하는 배열 상태 하락장에서 주로 나타남.

 

 

 

- 골든크로스 & 데드크로스 -

- 골든크로스: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 아래에서 위로 상향 돌파하는 상황으로 강세 전환의 신호.

- 데드크로스: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 위에서 아래로 하향 돌파하는 상황으로 약세 전환의 신호.

 

 

 

- 종류 -

- SMA (단순이동평균선): 가장 기본적인 이동평균선으로 종가의 단순 산술평균.

                                        별다른 언급없이 이동평균선이라 함은 SMA를 의미

- WMA (가중이동평균선): 최근 가격일수록 높은 가중치를 선형적으로 부여한 가중평균

- EMA (지수이동평균선): 최근 가격일수록 높은 가중치를 exponential하게 부여한 가중평균

- VWMA (볼륨가중이동평균선): 거래량에 따라 가중치를 부여한 가중평균

- AMA (적합이동평균선): 추세장에선 민감하게 반응하도록 기간이 적은 EMA를 사용하고

                                        횡보장에선 덜 민감하게 반응하도록 기간이 긴 EMA를 사용.

- DMA (변위이동평균선): 단순이동평균선에서 특정 기간만큼 선행시키거나 후행시킨 선

*일반적으로 이동평균선이라 하면 SMA를 말하고, 경우에 따라 EMA와 WMA도 종종 사용됩니다.

  나머지는 자주 사용되진 않음

 

 

 

- 설정 -

- 이동평균선은 차트에서 기간을 마음대로 수정할 수 있습니다.

- 보통 일반적으로 트레이더들이 사용하는 기간으로 설정하는 것이 전체 시장의 투자심리를 파악하기 유리하므로

  자주 사용되는 기간들로 설정하는 것이 좋습니다.

- 가장 많이 사용되는 기간은 5, 20, 60, 120, 200일선이 있습니다.

- 5일선은 주식시장이 열리는 1주일 동안의 기간으로 단기 매매선이라고 부릅니다. 코인의 경우는 7일선을 보기도 합니다.

- 20일선은 심리선 또는 생명선이라고 부릅니다. 단기적인 시장의 추세를 보여줍니다.

- 60일선은 중기적인 추세선으로 수급선이라고 부릅니다. 조정국면에서 주요 지지선 역할을 하는 경우가 많습니다. 

- 120일선은 장기적인 추세선으로 경기선이라고 부릅니다. 일반적으로 주가가 경기보다 6개월 선행하므로

  이를 반영하는 이평선입니다. 중장기적 상승여부를 120일선 돌파로 확인할 수 있습니다.

- 외국인들은 단기적으로는 35일선과 장기적으로는 200일선을 많이 사용한다고 합니다.

 

- 활용전략 -

1. 지지/저항 매매

강한 추세가 형성된 장에서는 단기적으로 20일선에서 튕기면서 추세를 지속하는 경우가 많습니다.

예를 들어 강력한 상승이 나온 뒤 20일선을 지지할 때 추세가 잡혔다 보고 매수할 수 있습니다.

20일선을 깨고 하방이탈할 경우엔 60일선이 지지선으로 작용하여 단기적인 반등을 주곤 합니다.

반등 이후 다시 20일선을 돌파하여 지지받으면 상승추세를 지속할 수도 있고,

재차 60일선을 하방이탈하면서 60일선이 저항으로 작용하면 하락추세로 전환될 수도 있습니다.

 

 

2. 추세전환 매매

하락(상승) 국면에서 5일선과 20일선의 골든크로스(데드크로스)가 나온 뒤

최근 한 달간 평균 거래량의 2,3배 수준으로 거래량을 터뜨린 장대양봉(장대음봉)이

60일선을 강하게 돌파하면 강력한 추세전환 지표로 볼 수 있습니다.

 

 

 

 

- 주목할만한 이동평균선 -

1. S&P500의 200주 SMA

금융 시스템적인 위기가 있었던 2000년대 초 닷컴버블과 2009년 리먼브라더스를 제외하고

대부분의 하락장은 200주 SMA에서 지지를 받고 반등하였습니다.

블랙먼데이, 미중 무역전쟁도 해당 라인에서 지지받았으며,

2020년 코로나 때도 잠깐 깨고 내려갔으나 바로 V자로 반등을 보였습니다.

 

 

2. 비트코인 200주 SMA

비트코인의 역사상 가장 큰 하락이 있었던 2015년, 2018년(박상기의 난), 2020년(코로나)을 보면

200주 이평선에서 바닥을 잡고 반등을 시작하였습니다.

2022년 7월 현재기준 200주 이평선을 살짝 뚫고 내려간 상태인데

이번에도 여기서 추가적인 하락 없이 반등에 성공할 수 있을지 궁금하네요..

 

 

 

- 주의할 점 -

- 이동평균선만으로 신호를 포착하기엔 신뢰도가 높지 않습니다.

- 이동평균선은 가장 기본적인 지표로 다른 지표와 함께 사용할 때 참고하기 좋습니다.

 

 [출처] https://jatechpedia.tistory.com/5