stat(통계) R 언어 [R lang 크롤링] (R) [전략적가치투자] - 정액 투자법

2023.12.10 23:48

[R lang 크롤링] (R) [전략적가치투자] - 정액 투자법

(R) [전략적가치투자] - 정액 투자법

2019. 1. 15. 12:07

전략적가치투자 정액 투자법 R 코드입니다. 정액 투자법에 대한 이론적인 내용은 제 블로그 금융 주제에 있으니 먼저 읽고 와주시면 좋을 것 같네요. 그리고 기본적인 코드는 이전 포스트에서 했으므로 생략하겠습니다. 필요하신 분들은 아래의 주소를 참고해 주세요

https://blog.naver.com/jk940/221438933572

getfixed = function(money){ stock = matrix(NA,nrow=nrow(kospi),ncol=1) bond = matrix(NA,nrow=nrow(kospi),ncol=1) stock[1] = money*0.5 # 주식의 투자 초기 금액은 원금의 절반 bond[1] = money*0.5 # 채권 역시 원금의 절반 for(i in 2:nrow(kospi)){ stock[i] = 0.5*money*(1+ret[(i-1)]) # 주식에는 계속 원금의 절반만큼만 투입 bond[i] = (stock[(i-1)]+bond[(i-1)]-0.5*money)*(1+chaegwonret[(i-1)]) # 채권에는 전 달 총 평가금액에서 원금의 절반만 뺀 금액 } result = cbind(stock,bond,stock+bond) colnames(result) = c('stock','bond','strategy') return(result) } fixed = getfixed(200000000) fixed

정액 투자법에서는 말그대로 정액 (여기서는 원금 2억 원의 절반인 1억 원)만큼만 주식에 투자하기 때문에 계속해서 원금의 절반만큼만 투자하는 논리로 코드를 짰습니다. 그러면 채권에 투입하는 금액은 이전 달에 주식과 채권에 투자한 금액의 평가액 즉 전체 포트폴리오 평가액에서 주식에 투자하는 1억 원을 제외한 금액을 투입하면 됩니다.

아래에는 위의 코드로 정액 투자법을 했을 때 월 말 포트폴리오 가치변화를 출력한 그래프입니다.

plot(date,kospi_hold,type='l',main="주식과 채권에 각각 투자했을 때",ylab='가치(단위:억 원)',xlab='기간',ylim=c(7e+07,10e+08)) lines(date,chaegwon,type='l',col='blue') # 채권 벤치마크 abline(h=2e+08,col='red') # 원금선 lines(date,fixed[,3],type='l',col='navy') # 정액 투자법의 평가액 출력 legend('topleft',legend='정액',col='navy',pch='l') # 정액 투자법 범주 출력

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아래에는 전체 포트폴리오에서 주식 보유 비중을 나타낸 그래프입니다. 지난 번 포스트에서 안 알려드려서 이번에 알려드리기로 했습니다. 다른 전략들 코드가 없으시다면 지난 포스트를 보고 먼저 실행해주시면 됩니다.

plot(date,maib[,1]/maib[,3]*100,ylim=c(0,100),type='l',main='주식-채권 비중', ylab='주식보유%',xlab='기간',col='green') # 매입 보유법의 주식 보유 비중 abline(h=50,col='purple') # 정률 투자법의 주식 보유 비중 lines(date,maib[,2]/maib[,3]*100,col='blue') # 변율 투자법의 주식 보유 비중(매입보유법의 반대) lines(date,100000000/fixed[,3]*100,col='purple') # 정액 투자법의 주식 보유 비중) legend("topleft",legend=c('매입','정률','변율','정액'),col=c('green','purple','orange','navy'),pch='l') grid() # 그래프 뒤의 점선 출력

읽어주셔서 감사드리고 보충해야할 점이나 궁금하신점 있으시면 댓글에 달아주시면 좋겠습니다.

[출처] https://m.blog.naver.com/jk940/221442437947

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