kospi <- read.csv('betadata.csv',row.names=1,col.names = 0) # 파일이 위치한 디렉토리로 설정해주세요 kospi <- as.matrix(kospi) # read.csv로 불러오면 데이터 프레임의 형태가 되는데 제 편의상 matrix형태로 바꿔주었습니다. date = seq(as.Date("1996/01/31"),as.Date("2006/01/31"), "month") # 시계열 데이터의 날짜를 구해줍니다. length(date) # 시계열 데이터의 날짜 121개의 달 nrow(kospi) # 자료의 행 개수 121로 기간 동일 plot(date,kospi,type='l',main='코스피수익률(1996/01-2006/01)',xlab='기간') # 코스피 지수 출력 ma = matrix(NA,nrow=nrow(kospi),ncol=1) # 3개월 이동평균을 구합니다. (후에 추세 투자에서 사용) for(i in 3:nrow(momen)){ ma[i] = mean(kospi[(i-2):(i)]) } lines(date,ma,type='l',col='red') # 위의 그래프에 3개월 이동평균선을 빨간색으로 그려서 추가합니다.

ret = diff(kospi)/kospi[1:nrow(kospi)-1] # 코스피의 월 별 수익률 벡터를 만듭니다. 투자 수익률 계산을 위해 사용 getchaegwon = function(money,interest){ # 채권의 월 별 평가액을 도출하는 함수 money는 초기 투자 금액, interest는 연 수익률(일정하다고 가정) x = matrix(NA,nrow=nrow(kospi),ncol=1) # 행의 개수가 kospi기간과 같은 빈 매트릭스를 만들어 줌 x[1] = as.numeric(money) # 채권의 첫 번째 항목은 초기 투자금액 for(i in 2:nrow(kospi)){ # 2번째 행부터 이전 달의 평가액에 이번 달의 수익률을 곱합니다. x[i] = x[(i-1)]*(1+interest*0.01)^(1/12) } return(x) } chaegwon = getchaegwon(200000000,5) # 사용할 채권은 초기 투자 금액 2억 원, 연 5% chaegwonret = diff(chaegwon)/chaegwon[1:nrow(kospi)-1] # 채권의 월 별 수익률 벡터

getkospi = function(money){ # 코스피에만 투자했을 때 월 별 평가액을 보여주는 함수 x = matrix(NA,nrow=nrow(kospi),ncol=1) x[1] = as.numeric(money) for(i in 2:nrow(kospi)){ x[i] = as.numeric(x[(i-1)])*(1+ret[(i-1)]) } colnames(x) = 'kospi' return(x) } kospi_hold = getkospi(2e+08) # 코스피에 2억 원을 투자 plot(date,kospi_hold,type='l',main="주식과 채권에 각각 투자했을 때",ylab='가치',xlab='기간',ylim=c(70000000,1000000000)) lines(date,chaegwon,type='l',col='blue') # 채권을 보유하였을 때 가치 변화를 벤치마크 선으로 추가합니다. abline(h=2e+08,col='red') # 원금선을 벤치마크선으로 추가합니다.

# 매입 보유법 getmaib = function(money){ stock = matrix(NA,nrow=nrow(kospi),ncol=1) # 주식 matrix bond = matrix(NA,nrow=nrow(kospi),ncol=1) # 채권 matrix stock[1] = 0.5*money # 주식의 첫 달은 원금의 절반 bond[1] = 0.5*money # 채권의 첫 달은 원금의 절반 for(i in 2:nrow(kospi)){ stock[i] = stock[(i-1)]*(1+ret[(i-1)]) # stock에는 전 달의 금액에서 이번 달 코스피 수익률을 곱함 bond[i] = bond[(i-1)]*(1+chaegwonret[(i-1)]) # bond에는 전 달의 금액에서 이번 달 채권 수익률을 곱함 } result = cbind(stock,bond,stock+bond) # 결과를 출력할 때 주식, 채권, 그리고 전체 포트폴리오의 가치 행렬을 열방향으로 묶어줌 colnames(result) = c('stock','bond','strategy') return(result) } maib = getmaib(2e+8) lines(date,maib[,3],type='l',col='green') # 매입 보유법으로 투자하였을 때 결과를 원 그래프 위에 추가함 legend("topleft",legend=c('매입'),col='green',pch='l') # 범주를 출력함

#정률 투자법 getfixedrate = function(money){ stock = matrix(NA, nrow=nrow(kospi),ncol=1) bond = matrix(NA,nrow=nrow(kospi),ncol=1) stock[1] = 0.5*money bond[1] = 0.5*money for(i in 2:nrow(kospi)){ stock[i] = 0.5*(stock[(i-1)]+bond[(i-1)])*(1+ret[(i-1)]) # 지난 달의 주식과 채권 금액 합한 것의 절반 투자 bond[i] = 0.5*(stock[(i-1)]+bond[(i-1)])*(1+chaegwonret[(i-1)]) } result = cbind(stock,bond,stock+bond) colnames(result) = c('stock','bond','strategy') return(result) } fixedrate = getfixedrate(200000000) fixedrate lines(date,fixedrate[,3],type='l',col='purple') legend("topleft",legend=c('매입','정률'),col=c('green','purple'),pch='l')

#변율투자법 getvariation = function(money){ stock = matrix(NA,nrow=nrow(kospi),ncol=1) bond = matrix(NA,nrow=nrow(kospi),ncol=1) stock[1] = 0.5*money bond[1] = 0.5*money weight = getchaegwon(100000000,5)/(getkospi(100000000)+getchaegwon(100000000,5)) # 채권이 매입 보유법에서 차지하는 비중 for(i in 2:nrow(kospi)){ stock[i] = (stock[(i-1)]+bond[(i-1)])*weight[(i-1)]*(1+ret[(i-1)]) # 매입 보유법에서 채권이 차지하는 비중만큼 주식에 투자 bond[i] = (stock[(i-1)]+bond[(i-1)])*(1-weight[(i-1)])*(1+chaegwonret[(i-1)]) } result = cbind(stock,bond,stock+bond) colnames(result) = c('stock','bond','strategy') return(result) } variation = getvariation(200000000) lines(date,variation[,3],type='l',col='orange') legend("topleft",legend=c('매입','정률','변율'),col=c('green','purple','orange'),pch='l')