[R lang 크롤링] (R) [전략적가치투자] - 매입 보유법, 정률 투자법, 변율 투자법  

(R) [전략적가치투자] - 매입 보유법, 정률 투자법, 변율 투자법

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2019. 1. 10. 17:59

전략적 가치투자 R 코딩 입니다. 내용은 초반 데이터 불러오는 방법과 매입 보유법, 정률 투자법, 변율 투자법까지입니다.

쓸데없이 코드가 길다고 생각될 수도 있습니다. 하지만 최대한 직관적으로 이해하기 쉽게 짜기 위함이니 먼저 양해 부탁드립니다.

비효율적인 부분이 있다고 생각하시면 참고하셔서 더 효율적으로 짜시면 좋을 것 같습니다.!

경축! 아무것도 안하여 에스천사게임즈가 새로운 모습으로 재오픈 하였습니다.
어린이용이며, 설치가 필요없는 브라우저 게임입니다.
http://s1004games.com

kospi <- read.csv('betadata.csv',row.names=1,col.names = 0) # 파일이 위치한 디렉토리로 설정해주세요 kospi <- as.matrix(kospi) # read.csv로 불러오면 데이터 프레임의 형태가 되는데 제 편의상 matrix형태로 바꿔주었습니다. date = seq(as.Date("1996/01/31"),as.Date("2006/01/31"), "month") # 시계열 데이터의 날짜를 구해줍니다. length(date) # 시계열 데이터의 날짜 121개의 달 nrow(kospi) # 자료의 행 개수 121로 기간 동일 plot(date,kospi,type='l',main='코스피수익률(1996/01-2006/01)',xlab='기간') # 코스피 지수 출력 ma = matrix(NA,nrow=nrow(kospi),ncol=1) # 3개월 이동평균을 구합니다. (후에 추세 투자에서 사용) for(i in 3:nrow(momen)){ ma[i] = mean(kospi[(i-2):(i)]) } lines(date,ma,type='l',col='red') # 위의 그래프에 3개월 이동평균선을 빨간색으로 그려서 추가합니다.

위 까지 하셨다면 출력물이 아래와 같이 나올 것입니다.

ret = diff(kospi)/kospi[1:nrow(kospi)-1] # 코스피의 월 별 수익률 벡터를 만듭니다. 투자 수익률 계산을 위해 사용 getchaegwon = function(money,interest){ # 채권의 월 별 평가액을 도출하는 함수 money는 초기 투자 금액, interest는 연 수익률(일정하다고 가정) x = matrix(NA,nrow=nrow(kospi),ncol=1) # 행의 개수가 kospi기간과 같은 빈 매트릭스를 만들어 줌 x[1] = as.numeric(money) # 채권의 첫 번째 항목은 초기 투자금액 for(i in 2:nrow(kospi)){ # 2번째 행부터 이전 달의 평가액에 이번 달의 수익률을 곱합니다. x[i] = x[(i-1)]*(1+interest*0.01)^(1/12) } return(x) } chaegwon = getchaegwon(200000000,5) # 사용할 채권은 초기 투자 금액 2억 원,5% chaegwonret = diff(chaegwon)/chaegwon[1:nrow(kospi)-1] # 채권의 월 별 수익률 벡터

지금까지 기본적인 전처리였고, 아래부터는 각 전략들에 대한 코딩입니다.

getkospi = function(money){ # 코스피에만 투자했을 때 월 별 평가액을 보여주는 함수 x = matrix(NA,nrow=nrow(kospi),ncol=1) x[1] = as.numeric(money) for(i in 2:nrow(kospi)){ x[i] = as.numeric(x[(i-1)])*(1+ret[(i-1)]) } colnames(x) = 'kospi' return(x) } kospi_hold = getkospi(2e+08) # 코스피에 2억 원을 투자 plot(date,kospi_hold,type='l',main="주식과 채권에 각각 투자했을 때",ylab='가치',xlab='기간',ylim=c(70000000,1000000000)) lines(date,chaegwon,type='l',col='blue') # 채권을 보유하였을 때 가치 변화를 벤치마크 선으로 추가합니다. abline(h=2e+08,col='red') # 원금선을 벤치마크선으로 추가합니다.

# 매입 보유법 getmaib = function(money){ stock = matrix(NA,nrow=nrow(kospi),ncol=1) # 주식 matrix bond = matrix(NA,nrow=nrow(kospi),ncol=1) # 채권 matrix stock[1] = 0.5*money # 주식의 첫 달은 원금의 절반 bond[1] = 0.5*money # 채권의 첫 달은 원금의 절반 for(i in 2:nrow(kospi)){ stock[i] = stock[(i-1)]*(1+ret[(i-1)]) # stock에는 전 달의 금액에서 이번 달 코스피 수익률을 곱함 bond[i] = bond[(i-1)]*(1+chaegwonret[(i-1)]) # bond에는 전 달의 금액에서 이번 달 채권 수익률을 곱함 } result = cbind(stock,bond,stock+bond) # 결과를 출력할 때 주식, 채권, 그리고 전체 포트폴리오의 가치 행렬을 열방향으로 묶어줌 colnames(result) = c('stock','bond','strategy') return(result) } maib = getmaib(2e+8) lines(date,maib[,3],type='l',col='green') # 매입 보유법으로 투자하였을 때 결과를 원 그래프 위에 추가함 legend("topleft",legend=c('매입'),col='green',pch='l') # 범주를 출력함
#정률 투자법 getfixedrate = function(money){ stock = matrix(NA, nrow=nrow(kospi),ncol=1) bond = matrix(NA,nrow=nrow(kospi),ncol=1) stock[1] = 0.5*money bond[1] = 0.5*money for(i in 2:nrow(kospi)){ stock[i] = 0.5*(stock[(i-1)]+bond[(i-1)])*(1+ret[(i-1)]) # 지난 달의 주식과 채권 금액 합한 것의 절반 투자 bond[i] = 0.5*(stock[(i-1)]+bond[(i-1)])*(1+chaegwonret[(i-1)]) } result = cbind(stock,bond,stock+bond) colnames(result) = c('stock','bond','strategy') return(result) } fixedrate = getfixedrate(200000000) fixedrate lines(date,fixedrate[,3],type='l',col='purple') legend("topleft",legend=c('매입','정률'),col=c('green','purple'),pch='l')
#변율투자법 getvariation = function(money){ stock = matrix(NA,nrow=nrow(kospi),ncol=1) bond = matrix(NA,nrow=nrow(kospi),ncol=1) stock[1] = 0.5*money bond[1] = 0.5*money weight = getchaegwon(100000000,5)/(getkospi(100000000)+getchaegwon(100000000,5)) # 채권이 매입 보유법에서 차지하는 비중 for(i in 2:nrow(kospi)){ stock[i] = (stock[(i-1)]+bond[(i-1)])*weight[(i-1)]*(1+ret[(i-1)]) # 매입 보유법에서 채권이 차지하는 비중만큼 주식에 투자 bond[i] = (stock[(i-1)]+bond[(i-1)])*(1-weight[(i-1)])*(1+chaegwonret[(i-1)]) } result = cbind(stock,bond,stock+bond) colnames(result) = c('stock','bond','strategy') return(result) } variation = getvariation(200000000) lines(date,variation[,3],type='l',col='orange') legend("topleft",legend=c('매입','정률','변율'),col=c('green','purple','orange'),pch='l')

R의 기본 plot함수를 사용해 만들었기 때문에 안예뻐 보일수 있습니다. 좀 더 예쁘게 출력하고 싶으시다면 ggplot2 패키지를 이용하시면 좋습니다.

읽어주셔서 감사합니다. 부족하다고 생각되는 점이나 궁금한 점은 댓글로 해주세요~

[출처] https://m.blog.naver.com/jk940/221438933572

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